David Hirshleifer, de la Universidad de Ohio y Tyler Shumway, de la Universidad de Michigan, han estudiado 26 mercados de valores, en el periodo comprendido entre 1982-1997, y hallaron que en los días soleados se producen mayores ganancias, mientras que los días nublados dan ganancias más bajas.
Por su parte, los investigadores Kathy Yuan, Qiaoqiao Zhu y Lu Zheng, de la Universidad de Michigan, centraron sus estudios en las acciones 48 países, con datos que abarcan desde el año 1965 hasta julio del 2001, tras lo cual llegaron a la conclusión de que se compran más acciones en luna nueva que en luna llena, quizá porque entonces los inversores están más cabreados y excitados que interesados en comprar.
Para más información, ver el artículo titulado Cómo el sol y la luna mueven los mercados.
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